Projektbeispiele

Ausgewählte Projektbeispiele

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Benchmark-Analyse für Scoringmodelle mit verschiedenen KI-Ansätzen

Kunde:

Interne Studie

Details:

In diesem Projekt wurden Kundendaten zur Ermittlung von Scoringwerten zum einen mittels klassischer Logit-Regression ermittelt. Zum anderen wurden die Scoringwerte mit Hilfe Neuronaler Netze, XGBoost, Random-Forest bestimmt und die Ergebnisse der Modelle miteinander verglichen. Die Berechnungen wurden mittels Python-Code realisiert. In dieser Studie ging es insbesondere darum, KI so einzusetzen, dass die Ansätze den Kriterien einer bank-internen Validierung standhalten.

Tags:

#KI, #Kredit-Scoring, #Neuronale Netze, #XGBoost, #Random-Forest, #Python, #Validierung, #Kreditrisiko

Validierung der Credit-Spreads eines Kreditportfoliomodells

Kunde:

Softwareanbieter für Kreditportfoliomodelle

Details:

Das dem System zugrundeliegende Kreditportfoliomodell basiert unter anderem auf den CreditMetrics-Ansatz von J.P. Morgan. Projektauftrag war die Validierung der Wertverluste in den niedrigen Ratingklassen. Als Lösungsansatz wurde ein auf Marktdaten-Spreads basierendes Challenger-Modell zur Bestimmung der Risikoprämien auf das Risikodeckungspotenzial angesetzt, nebst Analyse der Auswirkungen. Im Zuge dessen wurde ein VBA-basiertes CreditSpread-Tool zur Regression, Inter- und Extrapolation qualitätsgesicherter Spreadkurven erweitert und eingesetzt. Überdies wurde ein Modellvergleich motiviert und skizziert, zwischen der auf dem Vasicek-Ansatz abgeleiteten Basel-Formel (CRR, Art. 153) und dem CreditMetrics-Ansatz.

Tags:

#Kreditportfoliomodell, #CreditMetrics, #Vasicek, #CRR, #Validierung, #Kreditrisiko

Konzeption eines Ad-hoc-Stresstests

Kunde:

Internationale Großbank

Details:

Konzeption und Umsetzung eines Ad-hoc Stresstests mit Hilfe von Regressionsansätzen sowie die Entwicklung eines passenden Prototyps in SAS zur regelmäßigen Ausführung von Ad-hoc Stresstests.

Datenfluss- und Prozessanalysen
Historisierung der produktiven Stresstest-Parameter und Resultate
Durchführung von Panel-Regressionsansätzen zur Approximation regulatorischer Metriken (RWA, EL etc.) unter Stress
Analysen zur Modellierung von Ad-hoc-Szenarien (Regressionsanalyse, Sensitivitätsanalyse) in SAS

Erstellung und Konfiguration eines SAS-Prototyps zur Berechnung von Ad-hoc Stresstestergebnissen

Tags:

#Stresstest, #SAS, #RWA, #Expected Loss, #Kreditrisiko, #Panel-Regression

Revisionsprüfung der Validierung eines Scoringmodells

Kunde:

Autobank

Details:

Unterstützung der Internen Revision bei der Prüfung der jährlichen quantitativen Validierung der PD-Scoringmodelle unter Berücksichtigung der Anforderungen aus der MaRisk. Sichtung des R-Codes mit Validierungsmethoden zur Repräsentativität, Monotonie und Trennschärfe. Gini-Koeffizient, Binomial-Tests etc. Erstellung des Prüfungsberichts.

Tags:

#Interne Revision, #Scoringmodell, #R-Code, #Gini, #Binomial-Test, #Kreditrisiko, #Monotonie, #Trennschärfe

QIS-Analyse zur Einführung neuer regulatorischer Ausfalldefinition

Kunde:

Internationale Großbank

Details:

Durchführung der aufsichtsrechtlichen Quantitative Impact Study (QIS) zur Änderung der regulatorischen Ausfalldefinition (Definition of Default) und deren Auswirkungen auf die Metriken (PD und RWA) des Kreditrisikos.

Erstellung der SQL-Queries zur Extrahierung und Verarbeitung der Kreditdaten aus dem bankinternen Risk-Data-Warehouse
Auswertung der Daten unter Berücksichtigung der verschiedenen QIS-Vorgaben
Fachliche Abstimmung der Umsetzung
Analyse der Auswirkungen auf verschiedene Forderungsklassen
Befüllung der QIS-Templates zur Meldung (COREP-Format) an die Aufsichtsbehörde

Konzeption und Dokumentation der Umsetzungsergebnisse

Tags:

#Kreditrisiko, #Definition of Default, #PD, #RWA, #COREP, #Data-Warehouse, #Star-Scheme

Implementierung eines VaR-Frameworks in Front Arena

Kunde:

Internationale Großbank

Details:

Konzeption und Implementierung eines Risikomanagement-Frameworks zur Simulation des historischen Value-at-Risks in Front Arena.

Konfiguration der Risikofaktor-Zeitreihen und des Risikofaktor-Mappings
Generierung der historischen Risikoshift-Szenarien
Implementierung der AEL-Module
Generierung der Risikopositionen
Identifizierung der positions-relevanten Risikofaktoren
Generierung der Risikofaktorshifts und Ermittlung der P&L-Shifts
Aggregation der P&L-Shifts zum Value-at-Risk
Erstellung und fachliche Verifizierung einer Marktdatenschnittstelle ein Asset-Control-Datensystem

Tags:

#Markpreisrisiko, #Value-at-Risk, #Historische Simulation, #Asset-Control, #Front Arena, #AEL, #ASQL, #Python

Anbindung von Base-Correlations in Front Arena

Kunde:

Deutsche Förderbank

Details:

Einführung von Base-Correlations für die Bewertungssimulation von CDOs in einem Front Arena Risiko-Framework.

Einarbeitung in die eigenentwickelte Risikoumgebung der Bank
Einbindung der Risikofaktoren und deren Zeitreihen in Front Arena
Anpassung der Python-AEL-Skripte sowie der ASQL-Codes
Durchführung der Entwicklertests

Tags:

#Markpreisrisiko, #Base Correlation, #Asset-Control, #Front Arena, #AEL, #ASQL, #Python

Test der FX-Performance in Front Arena im Zuge eines Releasewechsels

Kunde:

Deutsche Landesbank

Details:

Einführung von Base-Correlations für die Bewertungssimulation von CDOs in einem Front Arena Risiko-Framework.

Einarbeitung in die eigenentwickelte Risikoumgebung der Bank
Einbindung der Risikofaktoren und deren Zeitreihen in Front Arena
Anpassung der Python-AEL-Skripte sowie der ASQL-Codes
Durchführung der Entwicklertests

Tags:

#Markpreisrisiko, #FX, #Performance, #Front Arena, #AEL, #ASQL, #Python

Anbindung eines Future-Handels-Frameworks in Front Arena

Kunde:

Deutsche Hypothekenbank

Details:

Konzeption, Organisation, Durchführung und Testen der fachlichen sowie technischen Anbindung einer Futures-Handelsplattform in FRONT ARENA.

Automatische Integration der Handelsinformationen aus der Handelsplattform SmartConnect (Lehman Brothers Inc.)
Konzeption und Umsetzung eines generischen Testkonzepts
Automatisierung der Anlage und Pflege der Future-Trades

Tags:

#Markpreisrisiko, #Futures, #Handelsplattform, #Front Arena, #AEL, #ASQL, #Python

Erweiterung eines Front-Arena-Systems

Kunde:

Deutsche Hypothekenbank

Details:

Erweiterungen des bankinternen Front Arena Systems.

Migration von Ratingdaten
Bewertung von Cross-Currency-Swaps
Anbindung einer Marktdatenbank
Ableitung eines Master-Ratings
Anbindung der Marktdatenbank

Tags:

#Markpreisrisiko, #Marktdaten, #Master-Ratings, #Front Arena, #Cross-Currency-Swaps

Modellvalidierung der IRRBB-Methoden im Treasury

Kunde:

Internationale Bank

Details:

Methodische Validierung der Dokumentationsreihe der IRRBB-Modelle des Bereichs ALM/Treasury.

Validierung der Zinsänderungs-Methoden
- NII-Simulation für Non-Maturing-Deposits, Deposits, Kredite und Baudarlehen sowie des Treasury-Pools
- Kapazitäten-Modell zur Bildung der Replikationsportfolios
- IRRBB-Stressansätze
- Methoden zum Hedging der Zinsrisiken mit Swaps sowie der Kündigungsrisiken mit Bermudan-Swaps
Mathematisch/statistische Analysen der Volumenentwicklung in R
- SARIMA-Prozesse, Verteilungstests, Fat-Tail-Analysen, Regime- und Trendanalysen, Optimierung der Asset-Liability-Struktur
Erstellung der Validierungsberichte

Formulierung und Abstimmung der Findings

Tags:

#Zinsänderungsrisiko, #Interest Rate Risk in the Banking Book, #IRRBB, #Treasury, #ALM, #Asset-Liability-Management, #Bermudan-Swaps, #Net Interest Income, #NII, #ARIMA, #Validierung

Vorstudie und Umsetzung des IRRBB-Meldewesens

Kunde:

IT-Center eines Bankenverbunds

Details:

Fachspezifikation zur Aufbereitung der Meldekennzahlen der Finanzgeschäfte des Bankbuchs für das IRRBB-Meldewesen zur detaillierten Übermittlung gemäß Meldebogen nach BAIS.

Insbesondere beinhaltete das Projekt

die Attributierung der Finanzgeschäfte zur Einordnung in die Meldebogenzellen in hinreichender Granularität,
die Abstimmung der Berechnungsprozesse und Identifikation von Berechnungslücken
die Ergebniszusammenstellung und Aufbereitung für die Übergabe an die BAIS-Schnittstelle
Die Spezifizierung zur Anpassung des IDH-Datenmodells sowie die Beschreibung der Methodenmehrwertdienste.
Fachspezifikation zur Aufbereitung der Meldekennzahlen der Finanzgeschäfte des Bankbuchs für das IRRBB-Meldewesen zur detaillierten Übermittlung gemäß Meldebogen nach BAIS.
Fachliche Tests und Bearbeitung von Change Requests.

Kunde:

Bank im Sparkassenverbund

Details:

Modellierung des Geschäftsrisikos auf Basis der GuV-Zeitreihen der Bank.
Umsetzung diverser Proberechnungen in R und Excel
Analyse der Risikofaktoren auf bedingte Normalverteilung und Backtesting.
ARMA-Modellierung der Volatilität
Monte-Carlo-Analysen und Regression der Quantilslinie
Auswirkungsanalyse auf die VaR-Risikokennzahlen.
Begleitung der Implementierung über die IT.
Konzption eines Stresstest-Ansatzes für das Geschäftsrisiko

Tags:

#Geschäftsrisiko, #Stresstest, #Monte-Carlo, #Regression, #ARMA, #R

Erstellung eines SREP-Reports

Kunde:

Internationale Großbank

Details:

Erstellung eines umfassenden SREP-Reports für die europäische Aufsichtsbehörde (EBA) zur Darstellung des Gesamtbankprofils sowie der Geschäfts- und Risikostrategie und des übergreifenden Risikomanagementprozesses.

Erstellung der Kapitel ICAAP-Überblick, Risikoinventur, Risikomessmethoden, konzernweite Stresstests
Abgrenzung des Bankverständnisses zu den Ansätzen Going- und Gone-Concern
Aufstellung einer dezidierten Überleitungsrechnung vom bilanziellen zum regulatorischen Eigenkapital

Tags:

#SREP, #ICAAP

Weiterentwicklung regulatorischer Stresstests (Säule I)

Kunde:

Deutscher Bankenkonzern

Details:

Konzernweite Wesentlichkeitsanalyse zur Identifizierung der Wertetreiber der RWA-Kennzahlen im Marktpreisrisiko
Grobkonzeption von Stressansätzen auf die RWA-Kennzahlen
Skizzierung eines Zielbilds aus Modulen und Prozessen eines integrierten Stresstest-Frameworks zur Darstellung relevanter Stresstesttypen (d.h. Säule I und II, MaSan, EBA-Stresstests) sowie der konzernweiten Planungsszenarien
Fachliche Unterstützung der Konzeption des Zielbilds: Ausarbeitung der fachlichen Module, Prozesse und Bereichsschnittstellen unter Berücksichtigung der Umsetzungsplanung nach den Anforderungen aus BCBS 239

Tags:

#Stresstest, #Säule I, #Marktpreisrisiko, #RWA

Weiterentwicklung makroökonomischer Stresstests

Kunde:

Deutscher Bankenkonzern

Details:

Leitung, Organisation, Teambesetzung und Koordination als hauptverantwortlicher Manager des fachlichen Teams.

Weiterentwicklung Stresstest

Vorstudie zur Stabilisierung eines Excel-Prototyps zur Darstellung der konzernweiten, risikoartübergreifenden Stresstests (Säule II)
Erstellung und Abstimmung der Vorstudie zur Definition des Workflows, der fachlichen Module, des Audit-Trails, des Nutzer- und Statuskonzepts sowie die Abbildung in ein fachliches Datenmodell
Konzeption einer flexibel konfigurierbaren Berechnungsstruktur (rekursive Aufrufe) zur Darstellung voneinander abhängiger Ergebniskennzahlen mit austauschbaren Methodenbausteinen
Konzeption einer strukturierten Mappinglogik zur Übersetzung der Makrofaktoren aus den Stress-Szenarien auf bankeigene Risikofaktoren
Darstellung unterjähriger Verläufe als Anforderung der MaSan
Parametrisierung und fachliche Begleitung der technischen Umsetzung
Fachliche Begleitung der IT/Entwicklung sowie der Systemmigration
Koordination der fachlichen Testdurchführung mit Hilfe eines MS Access-Prototypen

Validierung und Methodenerweiterung

Validierung des makroökonomischen Regressionsmodells
Begleitung des jährlichen Szenario-Auswahlprozesses (Szenarioliste, Storylines, Auslenkung der makroökonomischen Stressparameter, Leitung von Workshops und Abstimmung mit den Fachabteilungen des Konzernrisikos, des Front-Office und Macro-Research)
Validierung der wirtschaftlichen und konsolidierten Kennzahlen zur Ermittlung der Risikotragfähigkeit auf Gesamtbankebene
Validierung der Volatilitäts-Forecasts
Validierung der Risikomodelle Marktpreis, Kredit (CVaR, PD, Migration und LGD), Geschäft sowie das operationelle im Stresstest

Dokumentation

Erstellung der Fachkonzept inklusive des fachlichen Datenmodells
Erstellung des Methodenkonzept
Dokumentation der rekursiven Berechnungsmodule zur Ermittlung der Ergebniskennzahlen mit Hilfe detaillierter Programmablauf-Diagramme

Tags:

#Stresstest, #Säule II, #Marktpreisrisiko, #Kreditrisiko, #ICAAP, #CreditVaR, #Rating-Migration, #PD, #LGD, #fachliches Datenmodell

Validierung eines Due-Diligence-Modells zur Investition in Immobilien

Kunde:

Immobilien-Asset-Manager eines Versicherungskonzerns

Details:

Validierung eines Bewertungstools zur Due-Diligence-Prüfung von Investitionsentscheidungen im Immobilienmarkt für das Real Estate Asset Management.

Tags:

#Real Estate, #Immobilien, #Asset Management, #Due-Diligens, #Validierung

Fachkonzept Real Estate Asset und Property Management

Kunde:

Immobilien-Asset-Manager eines Versicherungskonzerns

Details:

Erstellung der Fachkonzeption zu sämtlichen Prozessen und Methoden der Fachabteilung Real Estate Asset und Property Management unter Berücksichtigung der MaRisk VA.

Durchführung von Interviews zu sämtlichen Geschäftsprozessen der Fachabteilung
Auswertung und Optimierung der Prozesse unter Berücksichtigung der MaRisk VA (Funktionstrennung, Outsourcing-Controlling, etc.)
Abgrenzung und Beschreibung der Aufgabenfelder auf Basis der Prozesse der Fachabteilung
Ausarbeitung von Methodenvorschlägen für das Real Estate Asset Management

Tags:

#Real Estate, #Immobilien, #Asset Management, #Property-Management, #MaRisk VA

Vorbereitung und Begleitung einer BaFin-Zertifizierung

Kunde:

Immobilien-Asset-Manager eines Versicherungskonzerns

Details:

Unterstützung des Asset Managers bei der BaFin-Zertifizierung unter Berücksichtigung der MaRisk (VA). Sämtliche Fachkonzepte und Prozesse des Unternehmens wurden konsistent und regulatorischen Anforderungen entsprechend neu aufgesetzt.

Teilprojektleitung bei der Erstellung der fachlichen und technischen Konzepte für das Risiko- und Limit-Controlling, die Performancerechnung sowie das Reporting
Erstellung und Abstimmung eines übergreifenden Risikohandbuchs
Unterstützung bei der strategischen als auch operationellen Umstrukturierungen von Geschäftsprozessen sowie bei der Darstellung der Aufbau- und Ablauforganisation im Unternehmen
Ermittlung der operativen Risiken über die Einschätzung von Einzelrisiken auf Basis der Prozessbeschreibung (IKS-Sheets)
Review der Fachkonzepte Strategische Asset Allokation, Risikomanagement, Performancemessung, Asset-Liability-Management und Alternative Investments

Tags:

#Asset Management, #MaRisk VA, #Risikohandbuch, #BaFin-Zertifizierung

Validierung von Immobilien-Risikokennzahlen im MaRisk-Reporting

Kunde:

Deutscher Asset Manager eines Bankkonzerns

Details:

Koordination und Erstellen eines allgemeinen Validierungskonzepts bei einem großen Asset Manager zur Validierung von Risikokennzahlen für das MaRisk-Reporting an institutionelle Kunden unter Anbindung der Immobilienfonds-Bestände.

Tags:

#Asset Management, #MaRisk, #Validierung, #Immobilien, #Real Estate

Übergreifendes Datenmodell für Reporting und Analysen

Kunde:

Sparkassenverbund

Details:

Fachliche Unterstützung bei der Konzeption eines übergreifenden Datenmodells für ein Datawarehouse (üRMS) zur Darstellung von IDH-Reports und Pivot-Analysen auf Gesamtbankebene unter Berücksichtigung von Stress- und Plan-Szenarien. Die ETL-Strecke zur Befüllung der üRMS basierte auf Daten der technischen KDS-DB. Begleitung der agilen Sprints zur Modellierung des Liquiditätsrisikos (LCR-Steuerer und SVP-Rechner). Anpassung des Data-Dictionaries zu den Themenbereichen Gesamtbanksimulation, Risikotragfähigkeit, Marktpreisrisiko und Liquiditätsrisiko.

Tags:

#Liquiditätsrisiko, #Data-Warehouse, #LCR, #SVP, #IDH, #Reporting

Entwicklung eines Fonds-Reporting-Tools auf VBA-Basis

Kunde:

Deutscher Asset Manager

Details:

Aufbau eines Excel-Tools mit VBA-Rechenkern und Datenbankanbindung (MS SQL) zur automatisierten Erstellung der monatlichen Fonds-Reports für Kunden.

Konsolidierung der Daten in der zentralen Fonds-Datenbank
Einbindung und dynamisierte Aufbereitung der relevanten Reporting- Komponenten und Graphen in Excel
Koordinierung der Reports über einen VBA-XML-Parser
Automatisierte Erstellung der Fonds-Reports und E-Mail-Versand

Tags:

#Asset Management, #MS SQL, #Excel, #VBA, #Reporting

Erstellung eines automatisierten Soll-Ist-Abgleichs von Allokationen

Kunde:

Asset Manager

Details:

Automatisierung des Abgleichs zwischen den aktuellen Allokationsgewichten der Fonds und den optimalen Zielallokationen.

Datenflussanalyse, Konzeption eines fachlichen Datenmodells zum Abgleich der Soll-Ist-Abweichungen
Konzeption generischer (Key-Value)-Mappings von Assets auf Asset-Kategorien
Initialisierung des technischen Datenmodells auf einer MS SQL Server-Datenbank sowie die Programmierung der Schnittstellen und Datenbankabfragen (VBA)
Programmierung und Anbindung eines Excel-Front-Ends zur Steuerung der Abgleich-Prozesse
Dokumentation der Umsetzung

Tags:

#Asset Management, #Asset-Allokation, #MS-SQL, #VBA, #Excel

Modellvalidierung eines Robo-Advisors

Kunde:

Internationale Großbank

Details:

Validierung der Methodenkonzepte zur Einführung eines kommerziellen Robo-Advisors für Privat- und Vermögenskunden.

Validierung der quantitativen Methoden
Bewertung der Analyseergebnisse aus den Backtests
Abnahme der Finding-Closure-Requests

Tags:

#Asset Management, #Robo-Advisor, #Validierung

Weiterentwicklung einer Marktdatenbank

Kunde:

Deutscher Bankkonzern

Details:

Weiterentwicklung der bankeigenen Marktdatenbank – eine Eigenentwicklung auf KDB-Basis. Das System verfügte über eine Anforderungs- sowie eine Publikationsschicht, die originäre und abgeleitete Marktdaten über ein standardisiertes Interface an einen Abnehmerverbund lieferte. Das Marktdatenbanksystem wurde in regelmäßigen Entwicklungszyklen verbessert und angepasst.

Fachliche Teilprojektleitung und Mitarbeit als hauptverantwortlicher Manager bei der Weiterentwicklung des Marktdatensystems:

Anleitung und Koordination von Mitarbeitern des Marktdatenrisikocontrollings und in der IT
Fachliche Begleitung diverser Weiterentwicklungsthemen, u.a.:
Business-Analysen und Schnittstellenspezifikation
Bootstrapping von Zins- und Spreadkurven
Validierung von Volatilitätsflächen und Segmentkurven
Konzeption des Anforderungsmanagements
Anbindung einer Integrationsarchitektur
Konzeption und Anbindung einer Marktdaten-Publikationsschicht
Einbindung von Inflation-Linked-Bonds und der darauf basierenden Derivate
Konzeption eines automatisierten Marktdaten-Anforderungsreports aus Front Arena an das Marktdatensystem
Konzeption und Koordination der prozessualen und technischen Einführung eines Data Quality Managements für die Marktdaten des Handelssystems
Festlegung der Releasepakete, des Release- und Testplans sowie die Durchführung des Projektcontrollings
Testkoordination/-planung und die Abstimmung mit den Verantwortlichen der Abnehmersysteme
Unterstützung und Begleitung der Anbindung konzerninterner Nutzer an das Marktdatensystems (über Service Level Agreements)
Implementierung diverser Prototypen (Access/VBA)
Konzeption und Abstimmung einer Teststrategie zur Koordination der Releases und der Tests im Abnehmerverbund

Tags:

#Marktdaten, #Access, #VBA

Aufbau einer BCBS 239-konformen Stresstesting-Plattform inkl. BI-Tool für Reportingzwecke

Kunde:

Internationale deutsche Großbank

Details:

Scrum/SAFe-Projekt mit ca. 20 Teilnehmern (onsite & offshore)
Management von Business Requirements (Product Backlog) und Releasescope (in JIRA)
Konzeption zur Berechnung der Stresstest-Ergebnisse für Kreditrisiko (ICAAP) anhand eines parametrisierbaren Formelwerks (in SAS)
Konzept und Dokumentation von IT-Architektur, Process flow, Data architecture und UI-Design für die Konsolidierung der Stresstest-Ergebnisse aller Risikoarten:
- Group-Wide Stress Testing
- Capital Planning Stress Testing
- Multi-Year Stress Testing
- Local ICAAP
BCBS 239-konforme Measurement points für die Lieferstrecke
Status-Dashboard inkl. Eskalationsprozess für die Dateneinlieferung
Design der Datamarts und Erstellung von Management Dashboards in SAS Visual Analytics
Konzeption der Datenbankstrukturen im SAP PowerDesigner, Ableitung der DDLs und DMLs
Implementierung eines Berechtigungskonzepts basierend auf Benutzerrollen
Begleitung der Erstellung von Testdaten, Testplanung und -durchführung

Tags:

#Stresstest, #Scrum, #ICAAP, #BCBS 239, #JIRA, #Kreditrisiko, #SAS

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